국내 대표 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 12일 시장 변동성 증가에 대응해 투자자들의 위험 관리를 돕는 다양한 분석 도구를 업비트 데이터랩에서 제공한다고 발표했습니다.
두나무는 최근 디지털자산 시장의 높은 변동성에 대응하기 위해 투자자들이 위험 수준을 객관적으로 파악할 수 있는 여러 도구를 선보였습니다.
이번 서비스는 데이터 기반의 정량적 분석을 통해 투자 의사결정을 지원하는 것이 목적입니다.
업비트가 새롭게 제공하는 변동성 지표는 업비트 종합지수의 최근 30일간 수익률 변동 폭을 수치로 나타내는 도구입니다.
이 지표는 일별 수익률의 표준편차를 연 단위로 환산해 디지털자산 시장 전체의 변동성을 정량적으로 측정합니다.
변동성-수익률 분포 차트는 개별 디지털자산의 위험 대비 성과를 시각적으로 보여주는 기능입니다.
변동성 대비 수익률이 시장 평균을 상회하는 자산은 주황색 점으로 별도 표시해 투자자들이 시장 평균과의 상대적 위치를 쉽게 비교할 수 있도록 했습니다.
특히 주목할 만한 서비스는 '업비트 로우볼 Top 5 지수'입니다. 이 지수는 업비트 원화 마켓에서 거래되는 디지털자산 중 시가총액 상위 30개 종목에서 월 단위 변동성이 가장 낮은 5개 자산을 선별해 구성한 전략 지수입니다.
매월 2일 오전 9시에 편입 종목이 공개되어 투자자들이 상대적으로 안정적인 종목들을 확인하고 포트폴리오 구성에 활용할 수 있습니다.
로우볼 지수의 성과 분석 결과는 기존 투자 통념을 뒤집는 흥미로운 결과를 보여줍니다. 지난 2017년 11월부터 올해 지난 11월까지 로우볼 지수의 연평균 수익률은 70.7%를 기록했습니다.
이는 업비트 종합지수의 시장 수익률 33.8%보다 2배 이상 높은 성과입니다.
이러한 결과는 '위험이 클수록 수익도 크다'는 기존 관념과 달리 변동성이 낮은 자산 중심의 분산 투자 전략이 장기적으로 더 우수한 위험 대비 수익을 제공할 수 있음을 시사합니다.
두나무 관계자는 "최근 디지털자산 시장의 변동성 확대로 위험 수준과 자산 특성을 정량적으로 비교하려는 데이터 수요가 늘고 있다"며 "향후에도 데이터 기반 분석 환경을 지속적으로 개선해 이용자의 정보 접근성과 시장 이해도 향상에 힘쓰겠다"고 밝혔습니다.
업비트 데이터랩은 시장 지표, 테마 지수, 자산별 섹터 정보, 블록체인 온체인 데이터 등 종합적인 데이터 분석 서비스를 제공하는 플랫폼입니다.
업비트 웹사이트와 모바일 앱을 통해 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.